Инвестиционни резултати и риск

Постигнати инвестиционни резултати и риск

Доброволен пенсионен фонд  "Пенсионноосигурителен институт"

Година

Номинална доходност

Стандартно отклонение на доходността

Коефициент на Шарп на годишна база

Средногеометрична доходност за предходния 5 годишен период

2010

5.30%

2.40%

2.02

 

2011

0.42%

3.96%

-

 

2012

5.19%

2.81%

1.77

 

2013

12.33%

3.63%

3.37

 

2014

9.65%

4.05%

2.36

6.50

2015

1.39%

3.35%

0.45

5.70

2016

8.66%

3.10%

2.89

7.38

2017

8.50%

2.85%

3.11

8.04

2018

-7.02%

3.75%

-

4.03

 2019

 2.72%

 2.72%

 1.14

2.69 

2020

-3.42%

7.88%

-

1.69

2021

7.67%

3.21%

2.54

1.51

2022

-5.16%

6.06%

-0.85

-1.19

За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп по чл. 10, ал. 2, т. 4 и чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 84 от 2018 г.) за периоди, които приключват преди 1.01.2022 г., се ползват стойностите на индекса Eonia.

 За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп по чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества за периоди с начало преди 1.01.2022 г. и край след тази дата се ползват стойностите на индекса Eonia до 31.12.2021 г., намалени с 8,5 базисни пункта, и стойностите на индекса STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период.

 При оповестяването на коефициента на Шарп за периоди, започващи след 31.12.2021 г., има промяна в хронологичния ред на данните за безрискова доходност, считано от 1.01.2022 г., ползват се стойностите на индекса STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период.

Забележка:
При изготвяне на таблицата са използвани данни за стойностите на един дял за ФДПО публикувани от Комисията за финансов надзор,
https://www.fsc.bg/?page_id=21707 
Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.
При управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи.
Методика  за изчисляване на доходност, риск и стандартно отклонение на ДПФ "Пенсионноосигурителен институт"
Допълнително обяснение за значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяването на резултатите на пенсионните фондове може да намерите  ТУК